复星国际(00656) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  01249

🥉  荟萃国际(08041)

④  飞鱼科技(01022)

⑤  光大永年(03699)

⑥  中国心连心化肥(01866)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  泰坦能源技术(02188)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  中国华星(00485)

①  只持有复星国际(00656)的收益为:2.68%

②  (00656 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00656 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (00656 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00656 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑥  (00656 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑦  (00656 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑧  (00656 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (00656 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓐ  (00656 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (00656 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与复星国际(00656)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段