中国东方航空股份(00670) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  新维国际控股(08086)

④  海丰国际(01308)

⑤  福田实业(00420)

⑥  金达控股(00528)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有中国东方航空股份(00670)的收益为:-41.75%

②  (00670 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00670 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00670 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑤  (00670 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑥  (00670 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00670 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑧  (00670 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (00670 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (00670 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (00670 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国东方航空股份(00670)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段