首长国际(00697) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绿城中国(03900)

🥈  宝积资本(08168)

🥉  中国白银集团(00815)

④  大昌微綫集团(00567)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  00172

⑦  节能元件(08231)

⑧  亚博科技控股(08279)

⑨  天工国际(00826)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有首长国际(00697)的收益为:401.17%

②  (00697 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

③  (00697 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (00697 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑤  (00697 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑥  (00697 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (00697 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑧  (00697 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑨  (00697 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

ⓐ  (00697 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

ⓑ  (00697 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与首长国际(00697)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段