通达集团(00698) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  高富集团控股(00263)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  华亿金控(08123)

④  华夏医疗(08143)

⑤  大昌微綫集团(00567)

⑥  远见控股(00862)

⑦  潼关黄金(00340)

⑧  00172

⑨  01249

ⓐ  荟萃国际(08041)

①  只持有通达集团(00698)的收益为:-22.45%

②  (00698 vs 00263)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.47%

③  (00698 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00698 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (00698 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00698 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑦  (00698 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑧  (00698 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑨  (00698 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

ⓐ  (00698 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

ⓑ  (00698 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与通达集团(00698)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段