神州租车(00699) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  高富集团控股(00263)

🥉  微盟集团(02013)

④  华亿金控(08123)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  01249

⑦  联众(06899)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  力世纪(00860)

①  只持有神州租车(00699)的收益为:-97.27%

②  (00699 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (00699 vs 00263)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.47%

④  (00699 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

⑤  (00699 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑥  (00699 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (00699 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (00699 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑨  (00699 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (00699 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (00699 vs 00860)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.48%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与神州租车(00699)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段