腾讯控股(00700) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  福田实业(00420)

🥉  徽商银行(03698)

④  安捷利实业(01639)

⑤  华宝国际(00336)

⑥  中核国际(02302)

⑦  橙天嘉禾(01132)

⑧  中国圣牧(01432)

⑨  信佳国际(00912)

ⓐ  中国稀土(00769)

①  只持有腾讯控股(00700)的收益为:24.80%

②  (00700 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00700 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

④  (00700 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑤  (00700 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑥  (00700 vs 00336)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.89%

⑦  (00700 vs 02302)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.46%

⑧  (00700 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

⑨  (00700 vs 01432)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.82%

ⓐ  (00700 vs 00912)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.04%

ⓑ  (00700 vs 00769)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与腾讯控股(00700)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段