恒大健康(00708) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  首都信息(01075)

⑧  康达环保(06136)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有恒大健康(00708)的收益为:-22.43%

②  (00708 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00708 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00708 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (00708 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00708 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00708 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (00708 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑨  (00708 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (00708 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00708 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与恒大健康(00708)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段