创维数码(00751) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  花样年控股(01777)

🥉  美亚控股(01116)

④  珀丽酒店(01189)

⑤  福田实业(00420)

⑥  浙商银行(02016)

⑦  天彩控股(03882)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有创维数码(00751)的收益为:5.62%

②  (00751 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (00751 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

④  (00751 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (00751 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑥  (00751 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00751 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

⑧  (00751 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (00751 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00751 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00751 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与创维数码(00751)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段