中国联通(00762) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  01363

⑥  天工国际(00826)

⑦  福田实业(00420)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有中国联通(00762)的收益为:-55.36%

②  (00762 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (00762 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00762 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (00762 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00762 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑦  (00762 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑧  (00762 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00762 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00762 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00762 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国联通(00762)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段