中盈集团控股(00766) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  大健康国际(02211)

🥉  中国再生医学(08158)

④  权威金融(00397)

⑤  大洋集团(01991)

⑥  01249

⑦  联华超市(00980)

⑧  天工国际(00826)

⑨  天津津燃公用(01265)

ⓐ  蓝港互动(08267)

①  只持有中盈集团控股(00766)的收益为:-35.81%

②  (00766 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (00766 vs 02211)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.13%

④  (00766 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

⑤  (00766 vs 00397)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.91%

⑥  (00766 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑦  (00766 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (00766 vs 00980)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.86%

⑨  (00766 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

ⓐ  (00766 vs 01265)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.79%

ⓑ  (00766 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中盈集团控股(00766)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段