中国稀土(00769) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  比亚迪电子(00285)

🥈  中国生物制药(01177)

🥉  香港电视(01137)

④  大昌微綫集团(00567)

⑤  中国大冶有色金属(00661)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  新濠国际发展(00200)

⑧  海丰国际(01308)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  万科企业(02202)

①  只持有中国稀土(00769)的收益为:-28.77%

②  (00769 vs 00285)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.67%

③  (00769 vs 01177)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.48%

④  (00769 vs 01137)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.71%

⑤  (00769 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑥  (00769 vs 00661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.11%

⑦  (00769 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (00769 vs 00200)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.89%

⑨  (00769 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓐ  (00769 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (00769 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国稀土(00769)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段