阅文集团(00772) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  宝积资本(08168)

🥉  华亿金控(08123)

④  黎氏企业(02266)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  康达环保(06136)

⑧  金达控股(00528)

⑨  中国海洋捕捞(08047)

ⓐ  皓天财经集团(01260)

①  只持有阅文集团(00772)的收益为:50.94%

②  (00772 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00772 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (00772 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (00772 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (00772 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (00772 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (00772 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (00772 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓐ  (00772 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓑ  (00772 vs 01260)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与阅文集团(00772)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段