网龙(00777) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  神冠控股(00829)

🥈  节能元件(08231)

🥉  美亚控股(01116)

④  福田实业(00420)

⑤  中国海洋捕捞(08047)

⑥  天彩控股(03882)

⑦  飞鱼科技(01022)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  蓝港互动(08267)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有网龙(00777)的收益为:5.24%

②  (00777 vs 00829)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.50%

③  (00777 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

④  (00777 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (00777 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00777 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑦  (00777 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (00777 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (00777 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00777 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓑ  (00777 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与网龙(00777)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段