IGG(00799) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中植资本国际(08295)

🥈  山东黄金(01787)

🥉  欢悦互娱(00505)

④  荟萃国际(08041)

⑤  01509

⑥  华泰瑞银(08006)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有IGG(00799)的收益为:-57.89%

②  (00799 vs 08295)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.46%

③  (00799 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

④  (00799 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

⑤  (00799 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00799 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑦  (00799 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑧  (00799 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (00799 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (00799 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (00799 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与IGG(00799)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段