世茂房地产(00813) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  康达环保(06136)

④  福田实业(00420)

⑤  00109

⑥  布莱克万矿业(00159)

⑦  泰坦能源技术(02188)

⑧  国电科环(01296)

⑨  合丰集团(02320)

ⓐ  第一视频(00082)

①  只持有世茂房地产(00813)的收益为:46.07%

②  (00813 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00813 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (00813 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑤  (00813 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00813 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

⑦  (00813 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑧  (00813 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

⑨  (00813 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓐ  (00813 vs 02320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.18%

ⓑ  (00813 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与世茂房地产(00813)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段