北京京客隆(00814) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  永达汽车(03669)

🥈  神冠控股(00829)

🥉  荟萃国际(08041)

④  树熊金融集团(08226)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  天工国际(00826)

⑧  珀丽酒店(01189)

⑨  联众(06899)

ⓐ  中国智能健康(00348)

①  只持有北京京客隆(00814)的收益为:-30.29%

②  (00814 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

③  (00814 vs 00829)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.50%

④  (00814 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00814 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑥  (00814 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00814 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (00814 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑨  (00814 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

ⓐ  (00814 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

ⓑ  (00814 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北京京客隆(00814)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段