天能动力(00819) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  华亿金控(08123)

🥉  华夏医疗(08143)

④  00172

⑤  节能元件(08231)

⑥  树熊金融集团(08226)

⑦  新维国际控股(08086)

⑧  康达环保(06136)

⑨  中国平安(02318)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有天能动力(00819)的收益为:30.90%

②  (00819 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00819 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

④  (00819 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (00819 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (00819 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (00819 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑧  (00819 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑨  (00819 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (00819 vs 02318)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.73%

ⓑ  (00819 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天能动力(00819)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段