天工国际(00826) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国白银集团(00815)

🥈  永达汽车(03669)

🥉  黎氏企业(02266)

④  赛晶电力电子(00580)

⑤  花样年控股(01777)

⑥  迅销(06288)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  天彩控股(03882)

ⓐ  博耳电力(01685)

①  只持有天工国际(00826)的收益为:-0.92%

②  (00826 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

③  (00826 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

④  (00826 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00826 vs 00580)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.06%

⑥  (00826 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

⑦  (00826 vs 06288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.02%

⑧  (00826 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (00826 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00826 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00826 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天工国际(00826)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段