谭木匠(00837) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  联众(06899)

🥉  中国智能健康(00348)

④  康达环保(06136)

⑤  广泰国际控股(00844)

⑥  徽商银行(03698)

⑦  澳门励骏(01680)

⑧  天彩控股(03882)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  中国华星(00485)

①  只持有谭木匠(00837)的收益为:-9.27%

②  (00837 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00837 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

④  (00837 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑤  (00837 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑥  (00837 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑦  (00837 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑧  (00837 vs 01680)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.47%

⑨  (00837 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (00837 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00837 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与谭木匠(00837)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段