白云山(00874) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  宝积资本(08168)

🥉  港灯-SS(02638)

④  天工国际(00826)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  达芙妮国际(00210)

⑧  徽商银行(03698)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有白云山(00874)的收益为:-47.85%

②  (00874 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00874 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (00874 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑤  (00874 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑥  (00874 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00874 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (00874 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%

⑨  (00874 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓐ  (00874 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (00874 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与白云山(00874)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段