澳博控股(00880) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  远见控股(00862)

🥉  潼关黄金(00340)

④  荟萃国际(08041)

⑤  01509

⑥  康达环保(06136)

⑦  福田实业(00420)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有澳博控股(00880)的收益为:7.79%

②  (00880 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00880 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

④  (00880 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00880 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00880 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑦  (00880 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (00880 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00880 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00880 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00880 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与澳博控股(00880)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段