中国海洋石油(00883) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  利丰(00494)

🥈  树熊金融集团(08226)

🥉  天工国际(00826)

④  江南集团(01366)

⑤  福田实业(00420)

⑥  达利食品(03799)

⑦  中广核矿业(01164)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  江苏宁沪高速公路(00177)

ⓐ  中国核能科技(00611)

①  只持有中国海洋石油(00883)的收益为:-32.08%

②  (00883 vs 00494)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.11%

③  (00883 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

④  (00883 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑤  (00883 vs 01366)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.33%

⑥  (00883 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00883 vs 03799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.43%

⑧  (00883 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

⑨  (00883 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (00883 vs 00177)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.82%

ⓑ  (00883 vs 00611)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.25%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国海洋石油(00883)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段