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东江环保(00895) 配对对冲股票组合量化研报

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东江环保(00895) 配对对冲股票组合

⚢ 与东江环保(00895)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内东江环保(00895)风险对冲收益分析:

  只持有东江环保(00895)的收益为:-32.49%

  (00895 vs 00172)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:12.69%

  (00895 vs 08086)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:3.74%

  (00895 vs 00521)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:1.08%

  (00895 vs 02638)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:0.45%

  (00895 vs 01363)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-0.38%

  (00895 vs 06136)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-5.52%

  (00895 vs 00420)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-7.92%

  (00895 vs 02202)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-8.95%

  (00895 vs 03698)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-10.45%

  (00895 vs 01164)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-11.54%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东江环保(00895)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
当修行所积蓄的能量大到一定的程度时,其“灵性”就会跃然而起,无量劫以来的往事都能历历在目,无边的烦恼就会悄然消失。--金融老手