龙源电力(00916) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  00172

④  节能元件(08231)

⑤  新维国际控股(08086)

⑥  中国通海金融(00952)

⑦  福田实业(00420)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有龙源电力(00916)的收益为:-23.10%

②  (00916 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00916 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00916 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (00916 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (00916 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑦  (00916 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑧  (00916 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00916 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (00916 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (00916 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与龙源电力(00916)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段