中石化冠德(00934) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  01363

④  广泰国际控股(00844)

⑤  阳光100中国(02608)

⑥  金达控股(00528)

⑦  安捷利实业(01639)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  彩生活(01778)

ⓐ  华泰瑞银(08006)

①  只持有中石化冠德(00934)的收益为:-10.92%

②  (00934 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00934 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (00934 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑤  (00934 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑥  (00934 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑦  (00934 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑧  (00934 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑨  (00934 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (00934 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

ⓑ  (00934 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中石化冠德(00934)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段