超威动力(00951) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宏海控股集团(08020)

🥈  亿都(00259)

🥉  潼关黄金(00340)

④  00172

⑤  树熊金融集团(08226)

⑥  新维国际控股(08086)

⑦  01509

⑧  港灯-SS(02638)

⑨  中国通海金融(00952)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有超威动力(00951)的收益为:-11.71%

②  (00951 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

③  (00951 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

④  (00951 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00951 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (00951 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑦  (00951 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑧  (00951 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑨  (00951 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

ⓐ  (00951 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓑ  (00951 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与超威动力(00951)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段