信义光能(00968) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  君实生物-B(01877)

🥉  潼关黄金(00340)

④  中国民生金融(00245)

⑤  中国通海金融(00952)

⑥  福田实业(00420)

⑦  万国国际矿业(03939)

⑧  徽商银行(03698)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有信义光能(00968)的收益为:39.97%

②  (00968 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00968 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

④  (00968 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00968 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00968 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑦  (00968 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (00968 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

⑨  (00968 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓐ  (00968 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00968 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与信义光能(00968)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段