欧舒丹(00973) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  巨腾国际(03336)

🥉  中国再生医学(08158)

④  黎氏企业(02266)

⑤  权威金融(00397)

⑥  00172

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  百富环球(00327)

⑨  新维国际控股(08086)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有欧舒丹(00973)的收益为:8.99%

②  (00973 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00973 vs 03336)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.14%

④  (00973 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

⑤  (00973 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (00973 vs 00397)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.91%

⑦  (00973 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑧  (00973 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (00973 vs 00327)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.16%

ⓐ  (00973 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

ⓑ  (00973 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与欧舒丹(00973)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段