中芯国际(00981) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  潼关黄金(00340)

④  欢喜传媒(01003)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  广泰国际控股(00844)

⑧  达芙妮国际(00210)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  皓天财经集团(01260)

①  只持有中芯国际(00981)的收益为:71.85%

②  (00981 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (00981 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00981 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00981 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑥  (00981 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (00981 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (00981 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑨  (00981 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%

ⓐ  (00981 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (00981 vs 01260)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中芯国际(00981)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段