大唐发电(00991) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  荟萃国际(08041)

④  福田实业(00420)

⑤  广泰国际控股(00844)

⑥  格林国际控股(02700)

⑦  博耳电力(01685)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有大唐发电(00991)的收益为:-56.98%

②  (00991 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00991 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (00991 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00991 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00991 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑦  (00991 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑧  (00991 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

⑨  (00991 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (00991 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (00991 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大唐发电(00991)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段