联想集团(00992) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  紫金矿业(02899)

🥉  黎氏企业(02266)

④  赛晶电力电子(00580)

⑤  康师傅控股(00322)

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  青岛港(06198)

⑧  南顺(00411)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  中国稀土(00769)

①  只持有联想集团(00992)的收益为:-23.89%

②  (00992 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (00992 vs 02899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.48%

④  (00992 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00992 vs 00580)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.06%

⑥  (00992 vs 00322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.39%

⑦  (00992 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (00992 vs 06198)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.34%

⑨  (00992 vs 00411)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.52%

ⓐ  (00992 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (00992 vs 00769)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与联想集团(00992)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段