飞鱼科技(01022) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金嗓子(06896)

🥈  01509

🥉  迅销(06288)

④  中国通信服务(00552)

⑤  福田实业(00420)

⑥  H&H国际控股(01112)

⑦  中国铁塔(00788)

⑧  中远海运国际(00517)

⑨  达芙妮国际(00210)

ⓐ  浙商银行(02016)

①  只持有飞鱼科技(01022)的收益为:-15.93%

②  (01022 vs 06896)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.39%

③  (01022 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

④  (01022 vs 06288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.02%

⑤  (01022 vs 00552)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.32%

⑥  (01022 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (01022 vs 01112)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.11%

⑧  (01022 vs 00788)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.16%

⑨  (01022 vs 00517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.86%

ⓐ  (01022 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%

ⓑ  (01022 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与飞鱼科技(01022)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段