新城发展控股(01030) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  招金矿业(01818)

🥉  裕华能源(02728)

④  远见控股(00862)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  01509

⑧  康达环保(06136)

⑨  海丰国际(01308)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有新城发展控股(01030)的收益为:-1.82%

②  (01030 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (01030 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (01030 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (01030 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑥  (01030 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (01030 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (01030 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑨  (01030 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (01030 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓑ  (01030 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新城发展控股(01030)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段