长江基建集团(01038) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  华夏医疗(08143)

④  荟萃国际(08041)

⑤  联众(06899)

⑥  中国智能健康(00348)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  金达控股(00528)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有长江基建集团(01038)的收益为:-40.19%

②  (01038 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01038 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (01038 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (01038 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (01038 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑦  (01038 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑧  (01038 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (01038 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (01038 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓑ  (01038 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长江基建集团(01038)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段