恒安国际(01044) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  珀丽酒店(01189)

④  英皇文化产业(00491)

⑤  福田实业(00420)

⑥  格林国际控股(02700)

⑦  天彩控股(03882)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有恒安国际(01044)的收益为:13.38%

②  (01044 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (01044 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (01044 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑤  (01044 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

⑥  (01044 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (01044 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑧  (01044 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (01044 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (01044 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (01044 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与恒安国际(01044)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段