中国南方航空股份(01055) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  荟萃国际(08041)

④  福田实业(00420)

⑤  广泰国际控股(00844)

⑥  金达控股(00528)

⑦  飞鱼科技(01022)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有中国南方航空股份(01055)的收益为:-37.93%

②  (01055 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01055 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (01055 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (01055 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (01055 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑦  (01055 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑧  (01055 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (01055 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (01055 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (01055 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国南方航空股份(01055)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段