亿胜生物科技(01061) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  华亿金控(08123)

④  大昌微綫集团(00567)

⑤  远见控股(00862)

⑥  中国民生金融(00245)

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  01509

⑨  CWT INT\'L(00521)

ⓐ  港灯-SS(02638)

①  只持有亿胜生物科技(01061)的收益为:-21.91%

②  (01061 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (01061 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (01061 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (01061 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑥  (01061 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑦  (01061 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑧  (01061 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (01061 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

ⓐ  (01061 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

ⓑ  (01061 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与亿胜生物科技(01061)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段