威高股份(01066) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  新维国际控股(08086)

🥉  01509

④  01363

⑤  福田实业(00420)

⑥  万国国际矿业(03939)

⑦  阳光100中国(02608)

⑧  徽商银行(03698)

⑨  中国海洋捕捞(08047)

ⓐ  光大永年(03699)

①  只持有威高股份(01066)的收益为:76.71%

②  (01066 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (01066 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

④  (01066 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑤  (01066 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑥  (01066 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (01066 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

⑧  (01066 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑨  (01066 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓐ  (01066 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓑ  (01066 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与威高股份(01066)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段