华电国际电力股份(01071) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  00172

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  美亚控股(01116)

④  CWT INT\'L(00521)

⑤  中国通海金融(00952)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  徽商银行(03698)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  博耳电力(01685)

ⓐ  彩生活(01778)

①  只持有华电国际电力股份(01071)的收益为:-24.03%

②  (01071 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

③  (01071 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (01071 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (01071 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑥  (01071 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑦  (01071 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (01071 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑨  (01071 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (01071 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓑ  (01071 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华电国际电力股份(01071)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段