东方电气(01072) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  01249

🥉  荟萃国际(08041)

④  美亚控股(01116)

⑤  中国通海金融(00952)

⑥  福田实业(00420)

⑦  天彩控股(03882)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有东方电气(01072)的收益为:-25.22%

②  (01072 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (01072 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (01072 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (01072 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (01072 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑦  (01072 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (01072 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (01072 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (01072 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (01072 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东方电气(01072)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段