中国神华(01088) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  00172

④  01249

⑤  亚博科技控股(08279)

⑥  中国通海金融(00952)

⑦  飞鱼科技(01022)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有中国神华(01088)的收益为:-10.44%

②  (01088 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (01088 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (01088 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (01088 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑥  (01088 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑦  (01088 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑧  (01088 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (01088 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (01088 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (01088 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国神华(01088)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段