路劲(01098) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  荟萃国际(08041)

④  美亚控股(01116)

⑤  联众(06899)

⑥  康达环保(06136)

⑦  福田实业(00420)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  第一视频(00082)

①  只持有路劲(01098)的收益为:-39.95%

②  (01098 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (01098 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (01098 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (01098 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (01098 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑦  (01098 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (01098 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (01098 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (01098 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (01098 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与路劲(01098)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段