华润置地(01109) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  01249

🥉  荟萃国际(08041)

④  康达环保(06136)

⑤  福田实业(00420)

⑥  研祥智能(02308)

⑦  中国心连心化肥(01866)

⑧  联想集团(00992)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有华润置地(01109)的收益为:0.49%

②  (01109 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (01109 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (01109 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (01109 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑥  (01109 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (01109 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑧  (01109 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑨  (01109 vs 00992)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.89%

ⓐ  (01109 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (01109 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华润置地(01109)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段