H&H国际控股(01112) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  01249

🥉  亚博科技控股(08279)

④  福田实业(00420)

⑤  格林国际控股(02700)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  博耳电力(01685)

⑧  人和商业(01387)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  00109

①  只持有H&H国际控股(01112)的收益为:-8.11%

②  (01112 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (01112 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (01112 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑤  (01112 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (01112 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑦  (01112 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (01112 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

⑨  (01112 vs 01387)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.19%

ⓐ  (01112 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (01112 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与H&H国际控股(01112)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段