现代牧业(01117) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  宏海控股集团(08020)

🥉  永达汽车(03669)

④  荟萃国际(08041)

⑤  树熊金融集团(08226)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  首都信息(01075)

⑧  联众(06899)

⑨  海丰国际(01308)

ⓐ  徽商银行(03698)

①  只持有现代牧业(01117)的收益为:-6.11%

②  (01117 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (01117 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

④  (01117 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑤  (01117 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (01117 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑦  (01117 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01117 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑨  (01117 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

ⓐ  (01117 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓑ  (01117 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与现代牧业(01117)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段