永利澳门(01128) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  远见控股(00862)

④  黎氏企业(02266)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  节能元件(08231)

⑦  博耳电力(01685)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  蓝港互动(08267)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有永利澳门(01128)的收益为:-14.16%

②  (01128 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01128 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (01128 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑤  (01128 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (01128 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (01128 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑧  (01128 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

⑨  (01128 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (01128 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓑ  (01128 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与永利澳门(01128)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段