顺风清洁能源(01165) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  黎氏企业(02266)

④  00172

⑤  中国新华教育(02779)

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  节能元件(08231)

⑧  01363

⑨  中国通海金融(00952)

ⓐ  阳光100中国(02608)

①  只持有顺风清洁能源(01165)的收益为:-115.95%

②  (01165 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (01165 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (01165 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (01165 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (01165 vs 02779)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.32%

⑦  (01165 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (01165 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑨  (01165 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

ⓐ  (01165 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓑ  (01165 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与顺风清洁能源(01165)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段