鲜驰达控股(01175) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  信达生物-B(01801)

🥈  药明生物(02269)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潍柴动力(02338)

⑤  华润燃气(01193)

⑥  中国新华教育(02779)

⑦  百富环球(00327)

⑧  树熊金融集团(08226)

⑨  美亚控股(01116)

ⓐ  万隆控股集团(00030)

①  只持有鲜驰达控股(01175)的收益为:-80.82%

②  (01175 vs 01801)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.03%

③  (01175 vs 02269)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:55.92%

④  (01175 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (01175 vs 02338)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.76%

⑥  (01175 vs 01193)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.56%

⑦  (01175 vs 02779)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.32%

⑧  (01175 vs 00327)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.16%

⑨  (01175 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

ⓐ  (01175 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓑ  (01175 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鲜驰达控股(01175)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段