比亚迪股份(01211) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  万隆控股集团(00030)

🥉  福田实业(00420)

④  广泰国际控股(00844)

⑤  浙商银行(02016)

⑥  天彩控股(03882)

⑦  飞鱼科技(01022)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  蓝港互动(08267)

①  只持有比亚迪股份(01211)的收益为:2.80%

②  (01211 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (01211 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

④  (01211 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑤  (01211 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑥  (01211 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

⑦  (01211 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (01211 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (01211 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (01211 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (01211 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与比亚迪股份(01211)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段