时代中国控股(01233) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  亚博科技控股(08279)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  联众(06899)

④  福田实业(00420)

⑤  布莱克万矿业(00159)

⑥  泰坦能源技术(02188)

⑦  云游控股(00484)

⑧  映客(03700)

⑨  合丰集团(02320)

ⓐ  第一视频(00082)

①  只持有时代中国控股(01233)的收益为:-2.38%

②  (01233 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

③  (01233 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (01233 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑤  (01233 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (01233 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑦  (01233 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

⑧  (01233 vs 00484)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-34.39%

⑨  (01233 vs 03700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.11%

ⓐ  (01233 vs 02320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.18%

ⓑ  (01233 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与时代中国控股(01233)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段